雷州半岛不属于哪个市。雷州半岛主要由遂溪县、海康县（今雷州市）、吴川市、徐闻县，以及湛江市辖区的赤坎区、霞山区、开发区、麻章区、坡头区等组成。雷州半岛位于中国大陆最南端，东频南海西临北部湾，有东海岛、硇洲等附属岛屿，其中东海岛有海堤与其相连。